Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier

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Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier est un mathématicien français, précurseur de la théorie moderne des probabilités, et fondateur des mathématiques financières né le 11 mars 1870 au Havre et mort le 26 avril 1946 à Saint-Servan-sur-Mer.

Biographie

Dans sa thèse de doctorat intitulée « Théorie de la spéculation », de son directeur de thèse Henri Poincaré, soutenue le 29 mars 1900 à la Sorbonne de Paris, il introduit l'utilisation en finance du mouvement brownien (découvert par le biologiste botaniste Robert Brown), qui est à la base de la plupart des modèles de prix en finance, notamment la formule de Black-Scholes (1973). Ce travail est remarquable en ce qu'il est même antérieur à la formalisation du mouvement brownien en physique.

Ses travaux ont été sous-estimés pendant de longues années, mais cités par Andreï Kolmogorov dans les années 1930, ont fini par être reconnus à une plus juste valeur après le célèbre Krach boursier de 1929 / Crise économique / Grande Dépression, et à la fin de sa vie. Sa carrière universitaire est lente : il n'obtient un poste de professeur, à l'université de Besançon, qu'à l'âge de 57 ans.

Le mathématicien Benoît Mandelbrot (1924-2010), a été l'un des premiers après la Seconde Guerre mondiale à rappeler le rôle de pionnier de Bachelier dans les probabilités et les mathématiques financières.

En 2007 est créé le Grand prix Louis-Bachelier, prix européen de mathématiques appliquées, couronnant des contributions majeures à la modélisation mathématique en finance, et le contrôle des risques financiers.

Famille

Son aïeul, Louis Bachelier (Nantes, 1797 - Bordeaux, 1876), avocat et sous-préfet, a publié en 1862 une Histoire du commerce de Bordeaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours qui fait de lui un économiste référencé dans de nombreuses publications savantes (voir sur Gallica ou sur Google Books la reproduction de ce livre).

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